BASEL2

Información general Código: BASEL Duración: 2 días Participantes: 10 Máximo Precio: 2290 € HT Público contemplado Inspectores de hacienda Responsables risk dirección Responsables en middleoffice. Responsables ALM, directores financieros y tesoreros Gestores (todas las especialidades), gerentes tipo, gerentes acciones, analistas financieros Requisito previo ningún Medios Apoyo de curso inglés Cours dado en francés Objetivos Incluir lo que está en juego de la reforma Basilea II y sus consecuencias sobre los oficios. Controlar los tres pilares del nuevo dispositivo. Comprender los distintos parámetros de cálculo de las exigencias de fondo propias de conformidad con el riesgo de crédito y operativo.

Descripción Se concibió este seminario para proporcionar a los participantes el conocimiento y las competencias necesarios para incluir las exigencias reglamentarias de Basilea II. Las normas Basilea II son un dispositivo de prudencia destinado a comprender mejor los riesgos bancarios y principalmente el riesgo de crédito. El Comité de Basilea preparó estas directivas bajo los auspicios del Banco de reglamentos internacionales. En un centro de formación acreditado, este curso prepara al examen Basel II (Experto de las normas de Basilea II).

Módulos enseñados • Introducción a la reforma Basilea II • Generalidades y objetivos • Los tres pilares de la reforma • Impactos de la reforma en los mercados de capitales • Críticas del nuevo cociente • Asignación de fondos propios - enfoque económico • Riesgos de mercado. ¿Dado? nition y medida de las exposiciones. ¿Quanti? catión del riesgo de mercado (Value at Risk). Tratamiento de un ejemplo • Riesgos de crédito. ¿Dado? nition y medida de las exposiciones. ¿Quanti? catión del riesgo de crédito: enfoque por las evaluaciones, enfoque por los modelos estructurales (KMV), enfoque por los spreads, CRÉDITMETRICS™, CREDITRISK ™Traitement de un ejemplo • Asignación de fondos propios - enfoque reglamentario (Basilea II) • Enfoques utilizados para el riesgo de crédito. Análisis de los métodos normales. Presentación detallada de los dos enfoques internos: IRB foundation et IRB advanced • Modalidades prácticas de la instauración del cociente Mac Donough. Instauración de un sistema de notación interno. ¿Dado? nition del defecto, cálculo de PD, LGD y EAD. Ajuste de madurez, factores de reducción del riesgo, consideración de las correlaciones. Aplicación práctica a varios tipos de carteras • Riesgos operativos. ¿Dado? nition. ¿Quanti? catión de los riesgos operativos con ayuda de enfoques simples. ¿Utilización de métodos internos para quanti? Er los riesgos operativos • Diferencias entre los enfoques económicos y reglamentarios • Comparación de los resultados de los dos enfoques para el riesgo de crédito • Utilización de los modelos en la gestión. ¿A escala de una transacción (estimación del riesgo individual, agotado? catión interno del coste del riesgo a los operadores). A escala de una cartera (máximo aprovechamiento de las carteras bajo el angleRendement/Riesgo) • Primera comparación: parámetros requeridos, métodos de cálculo, utilización y resultados