BASEL2

Informações gerais Código: BASEL Duração: 2 dias Participantes: 10 Máximo Preço: 2290 € GH Público visado Inspectores das finanças Responsáveis risk gestão Responsáveis em middleoffice. Responsáveis ALM, directores financeiros e tesoureiros Gestores (todas as especialidades), gerentes taxa, gerentes acções, analistas financeiros Pré-requis nenhum Meios Apoio de cursos inglês Cours dado em francês Objectivos Compreender os desafios da reforma Basileia II e as suas consequências para os ofícios. Dominar os três pilares do novo dispositivo. Apreender os diferentes parâmetros de cálculo das exigências de fundos limpas ao abrigo do risco de crédito e operacional.

Descrição Este seminário foi concebido para fornecer aos participantes o conhecimento e as competências necessários para compreender as exigências regulamentares de Basileia II. As normas Basileia II são um dispositivo de prudência destinado melhor a apreender os riscos bancários e principalmente o risco de crédito. Estas directivas foram preparadas pelo Comité de Basileia sob a égide do Banco dos Regulamentos Internacionais. Num centro de formação acreditado, este curso prepara ao exame Basel II (Perito das normas de Basileia II).

Módulos ensinados • Introdução à reforma Basileia II • Generalidades e objectivos • Os três pilares da reforma • Impactos da reforma nos mercados de capitais • Críticas do novo rácio • Subsídio de fundos próprios - abordagem económica • Riscos de mercado. Dado? nition e medida das exposições. Quanti? cation do risco de mercado (Value at Risk). Tratamento de um exemplo • Riscos de crédito. Dado? nition e medida das exposições. Quanti? cation do risco de crédito: abordagem ratings, abordagem pelos modelos estruturais (KMV), abordagem os spreads, CRÉDITMETRICS™, CREDITRISK ™Traitement de um exemplo • Subsídio de fundos próprios - abordagem regulamentar (Basileia II) • Abordagens utilizadas para o risco de crédito. Análise dos métodos standard. Apresentação detalhada das duas abordagens internas: IRB foundation et IRB advanced • Modalidades práticas do instaurado do rácio Mac Donough. Instaurado de um sistema de notação interno. Dado? nition do defeito, cálculo PD, de LGD e de EAD. Ajustamento de maturidade, factores de redução do risco, consideração das correlações. Aplicação prática à vários tipos de carteiras • Riscos operacionais. Dado? nition. Quanti? cation dos riscos operacionais através abordagens simples. Utilização de métodos internos para quanti? ER os riscos operacionais • Diferenças entre as abordagens económicas e regulamentares • Comparação dos resultados das duas abordagens para o risco de crédito • Utilização dos modelos na gestão. À escala de uma transacção (estimativa do risco individual, secado? cation interno do custo do risco aos operadores). À escala de uma carteira (optimização das carteiras sob o angleRendement/Risco) • Primeira comparação: parâmetros necessários, métodos de cálculo, de utilização e de resultados